Bandits à K bras - Lycée Douanier Rousseau (Laval)

On suppose faire face à une machine à sous avec K >= 2 bras. Chaque bras j procure des gains aléatoires, selon une loi de Bernoulli de paramètre p_j inconnu. Comment bien identifier un bon bras (voire le meilleur bras), et quels sont des écueils à éviter dans cette quête ? On pourra idéalement commencer à explorer ce sujet avec des simulations numériques.